داستان در همان دنیای High School DxD اتفاق می افتد، اما سال ها قبل از وقایع آن مجموعه، داستان بر روی توبیو ایکوسه، دانش آموز دبیرستانی متمرکز می شود که هنوز از حادثه ای که باعث ناپدید شدن دوستان دوران کودکی اش شده بود، درگیر است. یک روز، او توسط موجوداتی به نام "Utsusemi" مورد حمله قرار می گیرد، اما توسط Natsume، یکی از دوستان گم شده اش، نجات می یابد. او به همراه ناتسومه و دختر دیگری به نام ولی برای یافتن علت ناپدید شدن دوستانش به رقابت می پردازند.